基金名稱

東方安心收益保本混合型證券投資基金 

基金代碼

400020

注冊登記人

東方基金管理有限責任公司

基金托管人

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

基金經理

李瑞、吳萍萍

投資目標

本基金通過固定收益類資產與風險資產的動態配置和有效的組合管理,控制本金損失的風險,并在基金本金安全的基礎上實現基金資產的穩定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,主要投資于固定收益類金融工具,包括國債、中央銀行票據、地方政府債、金融債(含政策性金融債)、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、次級債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。本基金也可以投資國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)以及權證等中國證監會允許基金投資的其它權益類金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。

如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金將綜合運用固定比例投資組合保險策略 (Constant Proportion Portfolio Insurance,以下簡稱CPPI策略)與基于期權的投資組合保險策略(Option-Based Portfolio Insurance,以下簡稱OBPI策略)在保本周期內實現保值增值的目的。

在大類資產配置方面,本基金將主要運用CPPI策略來動態分配資產在風險資產和固定收益類資產上的投資比例。并根據對未來市場形勢的分析判斷,動態調整風險乘數M的大小。

在固定收益類資產投資方面,以追求本金安全為目的。即通過持有相當數量的剩余期限小于或等于保本周期的債券等低風險固定收益類證券,并規避利率、再投資等風險,以確保固定收益類資產的穩定收益。

在風險資產投資方面,以追求收益為目的。即采用積極投資方式,把握市場時機、挖掘市場熱點,精選個股,獲取穩定的資本增值。

資產類別配置比例

本基金將主要根據CPPI固定比例投資組合保險策略,將投資對象主要分為固定收益類資產和風險資產兩類,并動態調整兩類資產的投資比例,從而達到防御下跌、實現增值的目的。其中,固定收益類資產包括國債、中央銀行票據、地方政府債、金融債(含政策性金融債)、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具;風險資產包括股票、權證、可轉換債券(含可分離交易可轉債)等權益類資產;其中股票等風險資產占基金資產的比例不高于40%,固定收益類資產占基金資產的比例不低于60%,其中基金保留不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,投資于權證的比例不超過基金資產凈值的3%

如果法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,有關投資比例限制等遵循屆時有效的規定執行。

風險收益特征

本基金是保本混合型的基金產品,屬于證券投資基金中的低風險品種。

業績比較基準

三年期銀行定期存款稅后收益率

 

通博注册